据证交所、集保结算所统计,00713于5月2日规模突破1,400亿新高,今年以来至5月底投资人数增幅18%,来到41.7万人,4月份定期定额户数更是前10大ETF中,唯一今年以来逐月均呈现正成长,「低波动因子」投资特色持续获市场青睐。
元大台湾高息低波(00713)ETF研究团队表示,00713的低波动来自指数选股尽可能降低成分股齐跌的可能性,且会针对本益比高低进行调整,过去领先市场换股实绩包括2022年12月率先增持跌深高殖利率电子股,跟上AI概念股上涨行情,后续并于2023年、2024年逐步获利了结;2024年12月增持大型金融股,调整主要成分股涵盖电信、食品、金融产业,面对4月台股修正,保持有低波动选股特色。
台湾指数公司资料指出,因应准备退休金之应用,00713所追踪的「台湾指数公司特选高股息低波动指数」结合多项财务指标并优化权重分配以降低波动度。根据晨星(MorningStar)统计,00713至2025年4月底的近三年报酬风险比(夏普值,Sharpe Ratio)为台湾大型股票型基金第一,且自2022年起,各年度结算近三年报酬风险比均保持同类型基金第一,突显长期报酬风险比控管能力稳定,在承受相同风险下,有机会获得较佳报酬。

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